自己回帰移動平均モデル
出典: くみこみックス
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2009年1月26日 (月) 05:26の版
自己回帰移動平均モデル(じこかいきいどうへいきんモデル)
自己回帰モデルと移動平均モデルを合わせたもので,ARMAモデルとも呼ばれる.このモデルでは,現在における信号x[n]を,現在の入力信号g[n],過去の入力信号g[n−1],g[n−2],…,g[n−K],過去の出力信号x[n−1],x[n−2],…,x[n−M]の,重み付きの和で表す.つまり,自己回帰移動平均モデルでは,現在における信号x[n]を次のような式で表現する.
x[n]=a1x[n−1]+a2x[n−2]+…+aMx[n−M]+b0g[n]+b1g[n−1]+b2g[n−2]+…+bKg[n−K].
【出典】Interface編集部 編;組み込み技術用語集,Interface 2007年8月号 別冊付録,CQ出版社,2007年8月.