自己回帰移動平均モデル
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自己回帰移動平均モデル（じこかいきいどうへいきんモデル）
自己回帰モデルと移動平均モデルを合わせたもので，ARMAモデルとも呼ばれる．このモデルでは，現在における信号x[n]を，現在の入力信号g[n]，過去の入力信号g[n−1]，g[n−2]，…，g[n−K]，過去の出力信号x[n−1]，x[n−2]，…，x[n−M]の，重み付きの和で表す．つまり，自己回帰移動平均モデルでは，現在における信号x[n]を次のような式で表現する．
x[n]＝a1x[n−1]＋a2x[n−2]＋…＋aMx[n−M]＋b0g[n]＋b1g[n−1]＋b2g[n−2]＋…＋bKg[n−K]．
【出典】Interface編集部 編；組み込み技術用語集，Interface 2007年8月号 別冊付録，CQ出版社，2007年8月．
